18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция МИЭФ по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.

С докладом выступил Сергей Гельман (Sergey Gelman), ВШЭ.

Дискуссант – Михаил Чернов (Mikhail Chernov), London School of Economics.

Данная работа представляет новую модель назначения цены опциона для непрерывного времени с плановыми скачками в базисных активах.