Скрыть
Раскрыть
HSE Video

Error loading player:
No playable sources found

Доклад Милоша Божовича «An efficient method for market risk management under multivariate extreme value theory approach»

18 ноя 2011

18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.

С докладом выступил Милош Божович (Miloš Božović), Center for Investments and Finance, Belgrade and University of Novi Sad.

Дискуссант - Деан Фантаццини (Dean Fantazzini), ВШЭ.

В данной работе разработан эффективный многовариантный подход с точки зрения экстремальных значений для расчета рисковой стоимости (VaR) и ожидаемого дефицита. Тестирование модели на основе исторических данных показало, что предлагаемый многовариантный подход дает более точный прогноз рисковой стоимости, чем традиционные методы.

 

Язык: Русский
На эту тему [Экономика]
Другие видео
пнвтсрчтптсбвс
left 1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31